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作者:admin    发布于:2020-04-16 13:57    文字:【】【】【
摘要:一彩二招商 1. 基金管理人保证本招募说明书的内容线. 本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其 对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,

  一彩二招商1. 基金管理人保证本招募说明书的内容线. 本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其

  对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

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  3. 投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应当认真阅读本招募说明书。

  4. 基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成

  5. 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不

  6. 本基金可以参与中小企业私募债券的投资。中小企业私募债发行人为中小微、非上

  市企业,存在着公司治理结构相对薄弱、企业经营风险高、信息披露透明度不足等特点。投

  资中小企业私募债将存在违约风险和流动性不足的风险,这将在一定程度上增加基金的信用

  7. 本招募说明书根据中国证监会于2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公

  开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定以及本基金的基金合同及托管协议的修订更

  新了相关章节,并更新了“基金管理人”章节中的相关内容,截止日为2020年3月31日;

  本招募说明书所载其他内容截止日为2019年4月22日,基金投资组合及基金业绩的数据截

  上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金招募说明书

  招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》和其他有关法律法规的规定,以及

  《上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“合同”或“基金

  本招募说明书阐述了上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基

  金”或“基金”)的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项,

  基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏,并对其真

  实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。

  本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定

  盈利,也不保证最低收益。基金根据招募说明书所载明资料发行。

  本招募说明书依据基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之

  间权利义务的法律文件。招募说明书主要向投资者披露与本基金相关事项的信息,是投资者

  据以选择及决定是否投资于本基金的要约邀请文件。基金投资者自依基金合同取得基金份

  额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明对基金

  合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其它有关规定享有权利,承担义务。

  基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

  在基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

  1、基金或本基金:指上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金

  4、基金合同:指《上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及对基

  5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《上投摩根整合驱动灵活配

  置混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

  6、招募说明书或本招募说明书:指《上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金

  7、基金份额发售公告:指《上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金基金份额

  8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、

  行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

  9、《基金法》:指2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次

  会议修订,自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对

  10、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投

  11、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公

  开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

  12、《运作办法》:指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出

  13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实

  施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

  15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会

  16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主

  17、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

  18、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并

  存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

  19、合格境外机构投资者:指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的

  20、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证

  21、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

  22、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金

  23、销售机构:指上投摩根基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定

  的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办

  24、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金

  账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建

  25、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为上投摩根基金管理有限公司

  或接受上投摩根基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

  26、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金

  27、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基金

  28、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理

  人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期

  29、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,

  30、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3

  32、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所及相关的期货交易所的正常交易日

  33、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

  34、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)

  35、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

  36、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

  37、《业务规则》:指《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范基金

  管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守

  38、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金

  39、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金

  40、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要

  41、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,

  申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基

  42、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额

  43、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款

  金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基

  44、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转

  换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)

  46、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、

  已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

  47、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他

  48、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值

  49、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

  50、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份

  51、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格

  予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协

  议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产

  支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

  52、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊、互联网网站(包

  括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介

  53、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

  54、基金产品资料概要:指《上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金基金产品

  本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司,基本信息如下:

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼25楼

  办公地址:中国(上海)自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼25楼

  上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2004]56号文批准,于2004年5

  月12日成立的合资基金管理公司。2005年8月12日,基金管理人完成了股东之间的股权

  变更事项。公司注册资本保持不变,股东及出资比例分别由上海国际信托投资有限公司67%

  和摩根富林明资产管理(英国)有限公司33%变更为目前的51%和49%。

  2006年6月6日,基金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公司”变更为

  “上投摩根基金管理有限公司”,该更名申请于2006年4月29日获得中国证监会的批准,

  并于2006年6月2日在国家工商总局完成所有变更相关手续。

  2009年3月31日,基金管理人的注册资本金由一亿五千万元人民币增加到二亿五千万

  元人民币,公司股东的出资比例不变。该变更事项于2009年3月31日在国家工商总局完成

  曾任上海浦东发展银行大连分行资金财务部总经理,上海浦东发展银行总行资金财务部

  总经理助理,上海浦东发展银行总行个人银行总部管理会计部、财富管理部总经理,上海国

  际信托有限公司副总经理兼董事会秘书,上海国际信托有限公司党委副书记、总经理。

  现任上海国际信托有限公司党委书记、总经理;上投摩根基金管理有限公司董事长。

  现任摩根资产管理全球主席、资产管理营运委员会成员及投资委员会成员。

  曾任欧洲业务副首席执行官、摩根资产欧洲业务首席运营官、全球投资管理运营总监、

  欧洲运营总监、欧洲注册登记业务总监、卢森堡运营总监、欧洲注册登记业务及伦敦投资运

  现任摩根资产管理亚洲业务首席执行官、资产管理运营委员会成员、集团亚太管理团队

  现任摩根资产管理董事总经理、新兴市场及亚太股票组别投资总监。

  曾任摩根资产管理香港及中国基金业务总监、摩根投信董事长暨摩根资产管理集团台湾

  曾任上海浦东发展银行金融部总经理助理、公投总部贸易融资部总经理、武汉分行副行

  曾就职于中国建设银行上海分行个人银行业务部副总经理,上海浦东发展银行个人银行

  总部银行卡部总经理,个人银行总部副总经理兼银行卡部总经理。

  曾任浦发银行总行资金总部投资组合业务部总经理助理,浦发银行总行金融市场部总经

  理助理,海口分行行长助理(挂职),浦发银行总行金融机构部总经理助理。

  现任浦发银行总行金融机构部副总经理和金融市场部(深圳)副总经理。

  现任复旦大学经济学院教授,复旦大学金融研究中心副主任;同时兼任华泰证券股份有

  限公司、上海农村商业银行股份有限公司、申银万国期货有限责任公司、东海期货有限责任

  公司及兴业证券股份有限公司独立董事、上海建工集团股份有限公司外部董事。

  美国加州大学洛杉矶分校金融专业工商管理硕士学位,并先后获得美国加州注册会计师

  曾担任普华永道金融服务部合伙人及普华永道中国投资管理行业主管合伙人。

  现担任招商证券股份有限公司、复星联合健康保险股份有限公司、亚太财产保险有限公

  司及51信用卡有限公司独立董事、中国台湾旭昶生物科技股份有限公司监事。

  曾任集团财务总监,香港证监会产品咨询委员会委员,协康会名誉司库和执

  行委员会和投资小组委员会成员,戴麟趾爵士康乐基金、警察子女教育信托基金和警察教育

  及福利信托基金投资咨询委员会主席,香港房屋协会资金管理特设委员会成员,以及另类投

  现为独立顾问,宝积资本控股有限公司独立非执行董事以及安联环球投资香港有限公司

  历任工商银行温州分行副行长、浦发银行温州分行副行长、行长及杭州分行行长等职务。

  曾任上投摩根基金管理有限公司交易部总监、基金经理、投资组合管理部总监、投资绩

  现任上投摩根基金管理有限公司投资董事,管理上投摩根亚太优势混合型证券投资基

  金、上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金和上投摩根全球多元配置证券投资基金

  曾任上海国际集团有限公司高级法务经理,上投摩根基金管理有限公司首席风险官,尚

  曾任摩根资产管理香港及中国基金业务总监、摩根投信董事长暨摩根资产管理集团台湾

  曾任招商银行上海分行稽核监督部业务副经理、营业部副经理兼工会主席、零售银行部

  副总经理、消费信贷中心总经理;曾任上海浦东发展银行上海分行个人信贷部总经理、个人

  历任天同证券、中原证券国信证券、中银国际研究员;上投摩根基金管理有限公司行

  业专家、基金经理助理、基金经理、总经理助理/国内权益投资一部总监兼资深基金经理。

  历任华宝兴业基金研究员;上投摩根基金管理有限公司行业专家、基金经理助理、研究

  部副总监、基金经理、总经理助理/国内权益投资二部总监兼资深基金经理。

  历任上投摩根基金管理有限公司市场经理、市场部副总监,产品及客户营销部总监、市

  历任华夏基金管理有限公司固定收益总监、中国国际金融股份有限公司资产管理部固定

  曾任天健会计师事务所高级项目经理,上海证监局主任科员,上投摩根基金管理有限公

  基金经理,征茂平先生,自2001年3月至2004年3月在上海证大投资管理有限公司任

  高级研究员从事证券研究的工作;2004年3月至2005年4月在平安证券有限公司任高级研

  究员从事证券研究的工作;2005年5月至2008年5月在大成基金管理有限公司任研究员从

  事成长股票组合的管理工作;2008年5月起加入上投摩根基金管理有限公司,担任行业专

  家兼基金经理助理,自2013年7月起担任上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金基金经理,

  2013年9月至2018年6月担任上投摩根红利回报混合型证券投资基金基金经理,2014年1

  月至2015年2月担任上投摩根阿尔法混合型证券投资基金基金经理,自2015年9月起同时

  担任上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2016年11月起同时担任

  上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  本基金的历任基金经理为蔡晟先生,任职时间为2015年4月23日至2015年9月25

  日;赵艰申先生,任职时间为2015年11月13日至2017年8月25日。

  杜猛,副总经理兼投资总监;孙芳,副总经理兼投资副总监;刘鲁旦,副总经理兼债券

  投资总监;张军,投资董事、国际投资部总监、投资绩效评估总监兼高级基金经理;朱晓龙,

  研究部总监兼基金经理;陈圆明,绝对收益投资部总监兼基金经理;聂曙光,债券投资部总

  监兼资深基金经理;孟晨波,总经理助理/货币市场投资部总监兼资深基金经理;任翔,固

  收研究部总监兼基金经理;钟维伦,资深投资经理;刘凌云,组合基金投资部总监兼基金经

  理;张文峰,组合基金投资部副总监兼投资经理;孟鸣,基金经理兼资深投资组合经理;叶

  1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发

  3、对所管理的不同基金资产分别管理、分别记账,进行证券投资;

  4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;

  7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;

  10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

  11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

  12、法律法规和中国证监会规定的或《基金合同》约定的其他职责。

  1、 基金管理人将根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制全权

  2、 基金管理人不从事违反《中华人民共和国证券法》(以下简称:《证券法》)及其他有关

  法律法规的行为,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《证券法》及其

  3、 基金管理人不从事下列违反《基金法》的行为,并建立健全内部控制制度,采取有效措

  (1) 违反基金份额持有人的利益,将基金资产用于向第三人抵押、担保、资

  金拆借或者贷款,按照国家有关规定进行融资担保的除外;

  (6) 法律、法规及监管机关规定禁止从事的其它行为。

  4、 基金管理人将加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规

  (3)故意损害基金份额持有人或其它基金相关机构的合法利益;

  (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;

  (7)泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基

  (9)在公开信息披露中故意含有虚假、误导、欺诈成分;

  (1) 依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有

  (2)不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其它第三

  (3) 不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公

  (1)健全性原则。内部控制应当包括基金管理人的各项业务、各个部门或机构和各级

  (2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度

  (3)独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,基金管理

  (4)相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。

  (5)成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济

  (1)合法合规性原则。基金管理人内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规

  (2)全面性原则。内部控制制度应当涵盖基金管理人经营管理的各个环节,不得留有

  (3)审慎性原则。制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点。

  (4)适时性原则。内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和基金管理人经

  营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。

  (1)基金管理人承诺以上关于内部控制的披露线)基金管理人承诺根据市场的变化和基金管理人的发展不断完善内部合规控制。

  (1)董事会下设风险控制委员会,主要负责基金管理人风险管理战略和控制政策、协

  (2)董事会下设督察长,负责对基金管理人各业务环节合法合规运作的监督检查和基

  金管理人内部稽核监控工作,并可向基金管理人董事会和中国证监会直接报告。

  (3)经营管理层下设风险评估联席会议,进行各部门管理程序的风险确认,评估成员

  包括经营管理层、督察长、稽核、风险管理、基金投资、基金运作等各部门主管。风

  险评估联席会议对各类风险予以事先充分的评估和防范,并进行及时控制和采取应急

  (4)监察稽核部负责基金管理人各部门的风险控制检查,定期不定期对业务部门内部

  控制制度执行情况和遵循国家法律法规及其他规定的执行情况进行检查,并适时提出

  (5)风险管理部负责投资限制指标体系的设定和更新,对于违反指标体系的投资进行

  (6)风险管理部负责协助各部门修正、修订内部控制作业制度,并对各部门的日常作

  业,依风险管理的考评,定期或不定期对各项风险指标进行控管,并提出内控建议。

  注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整

  基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号

  中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有丰富的银行、

  证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士

  以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托

  作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基

  金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资

  产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类

  齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服

  务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。

  截至2019年3月31日,中国银行已托管710只证券投资基金,其中境内基金670只,

  QDII基金40只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基

  金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

  中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分,秉

  承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险

  控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检

  查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。

  2007年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。

  则的无保留意见的审阅报告。2017年,中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”

  双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相

  关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者

  违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理

  机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政

  法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向国务

  办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层(邮编:200031)

  注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

  办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室(邮

  注册地址:上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼

  办公地址:上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼

  注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

  办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

  注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

  注册和办公地址:山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

  注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

  办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

  注册地址: 深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层

  办公地址:深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层

  办公地址:上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层

  办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

  住所:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座

  办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼

  住所:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元

  注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

  办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903-906室

  注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

  办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

  注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室

  办公地址:杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6楼

  办公地址: 浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼

  注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

  注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

  办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

  注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

  办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼

  注册地址: 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研

  办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研

  注册地址:北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

  办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部

  办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层

  注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限

  办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

  基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,并

  注册地址:中国上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

  办公地址:中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼

  本基金根据中国证券监督管理委员会《关于核准上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券

  投资基金募集的批复》(证监许可[2015]444号文),于2015年4月20日募集顺利结束。

  经普华永道中天会计师事务所有限公司验资,本次募集的有效净认购金额为

  认日之前产生的银行利息共计2,644.61元人民币,折合基金份额2,644.61份。

  经中国证券监督管理委员会核准,本基金的基金合同于2015年4月23日生效。本基金

  本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明

  书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理人网

  站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他

  投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证

  券交易所以及相关期货交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国

  证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

  基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其

  他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日

  基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购,具体业务办理时间在申

  基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎

  在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披

  露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

  基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转

  换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接

  受的,其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。

  1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准

  2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;

  3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;

  4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回;

  基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规

  则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回

  投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项。投资人交付申购款项,申购成立;登

  基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。投资人赎

  回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。遇交易所或交易市场

  数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所

  能控制的因素影响业务处理流程时,赎回款项顺延至前述因素消失日的下一个工作日划出。

  在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付

  基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请

  日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提

  交的有效申请,投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方

  式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项本金退还给投资人。基金管理人可以在

  法律法规允许的范围内,对上述业务办理时间进行调整,并提前公告。

  销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接

  收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购申请及申购

  份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

  1. 首次申购的单笔最低金额为10元人民币(含申购费)、追加申购的单笔最低金额为

  10元人民币。基金投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限

  基金投资者可多次申购,法律法规、中国证监会另有规定的除外。

  2. 基金投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回,申请赎回

  份额精确到小数点后两位, 每次赎回份额不得低于10份,基金账户余额不得低于10份,

  如进行一次赎回后基金账户中基金份额余额将低于10份,应一次性赎回。如因分红再投资、

  非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于10份之情况,不受

  3.基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,具体规定请参见招募说

  4.当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人

  应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基

  金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体规定请参见相关公告。

  5.基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量

  限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  申购费用= (申购金额×申购费率)/(1+申购费率)

  3、本基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产

  生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公

  告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。

  4、申购份额的计算及余额的处理方式:申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金

  份额净值,有效份额单位为份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由

  5、赎回金额的计算及处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金

  份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到

  7、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额

  时收取。对持续持有期少于30日的基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产;对持

  续持有期不少于30日但少于3个月的基金份额持有人收取的赎回费,将赎回费总额的75%

  计入基金财产;对持续持有期不少于3个月但少于6个月的基金份额持有人收取的赎回费,

  将赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期不少于6个月的基金份额持有人,将赎回

  费总额的25%计入基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。

  8、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费

  率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  9、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定

  基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门

  要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金的销售费率。

  发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:

  3、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;

  4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利

  5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业

  绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形;

  6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例

  达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时;

  7、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

  值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当

  发生上述第1、2、3、5、7、8项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停基金投资者

  的申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人

  的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基

  发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:

  3、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;

  5、接受某笔或某些赎回申请损害现有基金份额持有人利益时;

  6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

  值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当

  发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金投资者的赎回申请时,基金管理人应

  在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支

  付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可

  延期支付,并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。若出现上述第4项所述情

  形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获

  受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公

  若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出

  申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一

  开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。

  当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或

  (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回

  (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投

  资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当

  日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期办

  理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受

  理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。

  选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,

  当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,

  无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为

  止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

  (3)若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总

  份额的20%,基金管理人有权先行对该单个基金份额持有人超出20%以上的部分赎回申请实

  施延期办理。而对该单个基金份额持有人20%以内(含20%)的赎回申请与当日其他投资者

  (4)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必

  要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过

  当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规

  定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在2日内在指定

  1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂

  2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重

  新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的基金份额净值。

  3、如发生暂停的时间超过1日但少于2周(含2周),暂停结束,基金重新开放申购或

  赎回时,基金管理人应提前2日在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最

  4、如发生暂停的时间超过2周,暂停期间,基金管理人应每2周至少刊登暂停公告1

  次。暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前2日在指定媒介上连续刊登

  基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近1个开放日的基金份额净值。

  基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人

  管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人

  届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。

  基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非

  交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户,或者按照相关法律法规或国

  家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依

  继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金

  份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是

  指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法

  人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件

  的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。

  基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可

  基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投

  资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管

  理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

  基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认

  可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻结的,被冻结部分

  产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分配,法律法规另有规定的除外。

  如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务,基金管理人

  通过深入细致的基本面研究,把握企业整合发展带来的投资机会,在严格的风险控制前

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中

  小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中期票据、可转换债券、分

  离交易可转债中小企业私募债等)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、股

  票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可

  本基金的投资组合比例为:股票等权益类资产占基金资产的0%-95%,投资于与整合主

  题相关的证券不低于非现金基金资产的80%;权证占基金资产净值的0-3%。每个交易日日终

  在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低

  于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

  本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析互相补充的方法,在股票、

  债券和现金等资产类别之间进行相对灵活的配置,强调通过自上而下的宏观分析与自下而上

  本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业

  政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,预测宏观经济的发展趋势,并据此评价

  未来一段时间股票、债券市场相对收益率,主动调整股票、债券及现金类资产的配置比例,

  动态优化投资组合,以规避或控制市场风险,提高基金收益率。

  公司的成长模式可以分为内生性成长和外延式成长两类。内生性成长是指公司利用自身

  内部资源实现的成长,外延式成长是公司采用并购重组等资本运作手段,通过整合外部资源

  实现的成长。本基金将重点投资于整合主题相关的上市公司。

  本基金将以下四类上市公司定义为本基金关注的整合主题的上市公司:(1)公告并购重

  组预案,基金管理人经过可行性研究和上市公司质地分析认为其具有实际可操作性的上市公

  司;(2)已实施并购重组的上市公司,且对其未来经营发展带来实质性影响;(3)预期可能

  发生并购重组事件的上市公司,基金管理人将通过对其所处产业、财务报表分析进行预判;

  (4)控股股东或实际控制人发生变动,并可能对公司经营带来积极影响的上市公司。满足

  本基金管理人将在初选股票池基础上,剔除不具有投资价值的股票,具体包括:ST 和

  *ST股票、筹码集中度高且流动性差的股票、涉及重大案件和诉讼的股票、公司治理结构有

  严重问题的公司股票、公司经营业绩连续下滑的公司股票等。本基金将对备选股票池中的公

  并购重组将带来公司资产结构和运营模式的调整,进而导致估值水平的变化。本基金管

  理人将深入分析公司的并购重组行为对未来经营可能产生的影响,综合评估其是否会带来经

  营业绩的改善,如生产效率的提高、生产成本的降低、渠道的整合、公司管理水平的提升等。

  通过对并购重组带来的行业增长及公司协同效应的综合分析,精选未来具有较高成长潜力的

  公司。此外,本基金管理人将运用多种估值方法,对并购重组中的资产定价的合理性进行评

  对于固定收益类资产的选择,本基金将以价值分析为主线,在综合研究的基础上实施积

  极主动的组合管理,并主要通过类属配置与债券选择两个层次进行投资管理。

  在类属配置层次,结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析,根据交易

  所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调

  在券种选择上,本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济趋势、货币政策及不同

  债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,重点选择那些流动性较好、风险水平合

  理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。具体策略有:

  (1)利率预期策略:本基金首先根据对国内外经济形势的预测,分析市场投资环境的

  变化趋势,重点关注利率趋势变化。通过全面分析宏观经济、货币政策与财政政策、物价水

  (2)估值策略:建立不同品种的收益率曲线预测模型,并利用这些模型进行估值,确

  定价格中枢的变动趋势。根据收益率、流动性、风险匹配原则以及债券的估值原则构建投资

  (3)久期管理:本基金努力把握久期与债券价格波动之间的量化关系,根据未来利率

  变化预期,以久期和收益率变化评估为核心,通过久期管理,合理配置投资品种。

  (4)流动性管理:本基金通过紧密关注申购/赎回现金流情况、季节性资金流动、日历

  效应等,建立组合流动性预警指标,实现对基金资产的结构化管理,以确保基金资产的整体

  可转换债券(含交易分离可转债)兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御

  下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。可转债的选择结合其债性和股性特征,在对公司

  基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析,投资于公司基本面优良、具有较高安全

  本基金将参与中小企业私募债券投资,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决

  策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,其中,投资决策流程和风险控制

  制度需经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。本基金对中小企业私募债

  的投资主要从自上而下判断景气周期和自下而上精选标的两个角度出发,结合信用分析和信

  用评估进行,同时通过有纪律的风险监控实现对投资组合风险的有效管理。

  本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,在风

  险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改

  善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进

  行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价

  基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的

  投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批

  本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,参与股票期权的投资。本基金

  将在有效控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。本基金将基于

  对证券市场的预判,并结合股指期权定价模型,选择估值合理的期权合约。本基金管理人将

  建立股票期权交易决策部门或小组,按照有关要求做好人员培训工作,确保投资、风控等核

  心岗位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力,同时授权特定的管理人员负责股票期

  (1)股票等权益类资产占基金资产的0%-95%,投资于与整合主题相关的证券不低于非

  (2)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;

  (3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;

  (4)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;

  (5)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;

  (6)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的

  (7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净

  (8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;

  (9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持

  (10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得

  (11)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资

  产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3

  (12)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基

  金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

  (13)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值

  的40%,本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1 年,债券回购到期后不得

  (14)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%;

  因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金

  不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

  (15)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净

  (16)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和,

  不得超过基金资产净值的95%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政

  府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;

  (17)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股

  (18)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占

  (19)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过

  (20)本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的

  (21)本基金开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应持

  有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物;

  (22)本基金未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中,合约面值按

  (23)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不

  低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、

  (24)本基金持有的全部中小企业私募债券,其市值不超过基金资产净值的10%;本基

  金持有一家企业发行的中小企业私募债,不得超过该债券的10%;

  (26)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回

  购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

  (27)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不超

  (28)本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不超过

  (29)法律法规和《基金合同》约定的其他投资比例限制。

  因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等

  基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,除上述第(11)、(14)、

  (23)、(26)项外,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规或监管机构另有

  基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

  的有关约定。期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对

  如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法

  律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基

  金投资不再受相关限制,不需要经基金份额持有人大会审议。

  为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

  (5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

  (6)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

  基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者

  与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交

  易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优先原则,防范利益冲突,建

  立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金

  托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经

  过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审

  如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序后可不受上述

  中证800指数收益率*60%+中债总指数收益率*40%

  中证800指数是由中证指数公司编制的反映沪深证券市场内大中小市值公司的整体状

  况的指数,其成份股由中证500指数和沪深300指数成份股。中证800指数具备市值覆盖率

  高、代表性强、流动性好、公信力较好的特点,适合作为本基金股票投资的比较基准。中债

  总指数是由中央国债登记结算有限公司编制的具有代表性的债券市场指数。根据本基金的投

  资范围和投资比例,选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。

  如果上述基准指数停止计算编制或更改名称,或者今后法律法规发生变化,或者是市场

  中出现更具有代表性的业绩比较基准,或者更科学的复合指数权重比例,本基金将根据实际

  情况在与基金托管人协商一致的情况下对业绩比较基准予以调整。业绩比较基准的变更应履

  行适当的程序,报中国证监会备案,并予以公告,无需召开基金份额持有人大会审议。

  本基金属于混合型基金产品,预期风险和收益水平高于债券型基金和货币市场基金,低

  本基金风险收益特征会定期评估并在公司网站发布,请投资者关注。

  1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份额持有人的利

  3.不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;

  4.不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不

  本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。

  9.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  9.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  9.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  9.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  9.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  9.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查或

  9.11.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

  9.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  9.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证

  基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投

  基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项以及其他资

  基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资

  所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基

  金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

  本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保

  管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的

  法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基

  基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算

  的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固

  有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不

  本基金的估值日为本基金相关的证券/期货交易场所的交易日以及国家法律法规规定需

  基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、股指期货、股票期权、其

  估值应符合基金合同、《证券投资基金会计核算业务指引》、证监会计字[2007]21号《关

  会[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及其他法律、法

  规的规定,如法律法规未做明确规定的,参照证券投资基金的行业通行做法处理。资产管理

  人、资产托管人的估值数据应依据合法的数据来源独立取得。对于固定收益类投资品种的估

  值应依据中国证券业协会基金估值工作小组的指导意见及指导价格估值。若相关法律法规发生变化的,则以届时有效的法律法规为准。

  (1)对存在活跃市场的投资品种,如估值日有市价的,应采用市价确定公允价值。估值

  日无市价,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的

  重大事件的,应采用最近交易市价确定公允价值。如估值日无市价,且最近交易日后经济环

  境发生了重大变化且证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件的,应参考类似投资品种

  的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。有充足证据表明最近交易

  市价不能真实反映公允价值的,应对最近交易的市价进行调整,确定公允价值。

  (2)对不存在活跃市场的投资品种,应采用市场参与者普遍认同,且被以往市场实际交

  易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。运用估值技术得出的结果,应反映估值日

  在公平条件下进行正常商业交易所采用的交易价格。采用估值技术确定公允价值时,应尽可

  能使用市场参与者在定价时考虑的所有市场参数,并应通过定期校验,确保估值技术的有效

  (3)有充足理由表明按以上估值原则仍不能客观反映相关投资品种的公允价值的,资

  产管理人应根据具体情况与托管人进行商定,按最能恰当反映公允价值的价格估值。

  (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市

  价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行

  机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易

  日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似

  投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;

  (2)交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(基金合同另有规定的除外),选

  取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值,具体估值机构由基金管理人

  (3)交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收

  利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,

  按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最

  近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,

  (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上

  市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况

  (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票

  的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;

  (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值

  (3)首次公开发行有明确锁定期的股票和非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机

  3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确

  4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。

  5、中小企业私募债券按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

  6、本基金投资股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,

  且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。

  7、本基金投资股票期权合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,

  且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。

  8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可

  根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

  9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新

  如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法

  律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,

  根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基

  金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方

  在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值的计算结果

  1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数

  量计算,精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承

  每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。

  2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同

  的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发

  送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。

  基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、

  及时性。当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时,视为基金份额净值

  本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或

  投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该

  估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,

  上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、

  (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各。

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